Omitir los comandos de cinta
Saltar al contenido principal

Derivados

 

 Pricing

CCLV ejerce la función de determinar precios de liquidación diaria para cada una de las series listadas en el mercado de derivados de la Bolsa de Comercio de Santiago, de manera que durante todos los días hábiles comprendidos entre el periodo de vigencia de un contrato de futuros exista un valor de referencia de éste en el mercado.

Adicionalmente, la función de pricing resulta de gran relevancia debido a que los precios de liquidación diaria representan la base para el cálculo de ganancias o pérdidas que CCLV realiza.

Para lo anterior, CCLV desarrolla distintas metodologías y mecanismos de pricing que permiten obtener valores representativos para el mercado, para cada una de las series vigentes. Las metodologías utilizadas por CCLV se encuentran en la pestaña Metodologías de esta Sección.​​​